¿Es una buena opción comprar calls de AMD? (idea de trade alcista a corto plazo + análisis detallado)

Tabla de contenidos

1. Introducción
2. La popularidad de AMD en el mercado minorista
3. Análisis de volatilidad implícita y pronóstico estadístico
4. Cambios en la volatilidad implícita y volatilidad realizada
5. Análisis del volumen de opciones
6. Skew y su impacto en las opciones de AMD
7. Estructura de términos en el mercado de opciones
8. Dirección del movimiento del precio de las acciones de AMD
9. Estrategia alcista utilizando opciones (fly 132)
10. Resumen de la estrategia y consideraciones finales

Análisis de trading con opciones de AMD

En este artículo, analizaremos las opciones de trading disponibles para AMD y buscaremos oportunidades rentables basadas en los datos y análisis obtenidos. En los últimos meses, AMD ha experimentado un crecimiento significativo en popularidad y rendimiento en el mercado minorista. Sin embargo, es importante no dejarse llevar por la emoción y evaluar objetivamente las oportunidades de trading que ofrece la compañía.

Introducción

AMD ha sido uno de los temas más comentados en la comunidad minorista financiera en los últimos tiempos. Su rendimiento excepcional y los buenos resultados obtenidos han llevado a un incremento en el interés de los inversores en esta empresa. Sin embargo, como buenos traders, debemos alejarnos de la emoción y analizar objetivamente la situación para identificar las verdaderas oportunidades de trading.

La popularidad de AMD en el mercado minorista

En la actualidad, AMD ocupa el tercer lugar como el stock más mencionado en Reddit. Su crecimiento y rendimiento la han convertido en un favorito entre los inversores minoristas. Además, la adquisición de xlnx y los excelentes productos que ha lanzado han contribuido aún más a su popularidad. Sin embargo, como traders, debemos evitar dejarnos llevar por la euforia y analizar la situación de manera objetiva.

Análisis de volatilidad implícita y pronóstico estadístico

Al examinar los datos de opciones de AMD, podemos observar que la volatilidad implícita para las opciones a 30 días es aproximadamente del 53%. Esto indica que las opciones no están ni baratas ni caras en este momento. Sin embargo, al analizar más a fondo, descubrimos que la volatilidad implícita ha aumentado significativamente en los últimos días, alcanzando un Pico del 64% para las opciones a 30 días. Además, la volatilidad realizada también ha sido Alta debido a los grandes movimientos en el precio de las acciones.

Cambios en la volatilidad implícita y volatilidad realizada

En el último mes, hemos visto que la volatilidad implícita y la volatilidad realizada han fluctuado en un rango de 35% a 40%. Sin embargo, en la última semana, ambas han experimentado un aumento significativo debido a los movimientos bruscos en el precio de las acciones de AMD. Este aumento en la volatilidad es una señal de que el mercado está tomando en cuenta los eventos recientes y la incertidumbre relacionada con el futuro de AMD.

Análisis del volumen de opciones

Un análisis del volumen de opciones nos muestra que, en general, hay más volumen de calls que de puts para las opciones de AMD. Sin embargo, en las últimas semanas, hemos presenciado un gran aumento en el volumen de calls, especialmente en comparación con el volumen de puts. Esto indica un sentimiento alcista por parte de los inversores minoristas y un mayor interés en las opciones de compra.

Skew y su impacto en las opciones de AMD

El skew (sesgo) es otro factor importante a tener en cuenta al analizar las opciones de AMD. El skew negativo indica que las opciones de compra son más caras en comparación con las opciones de venta. Esto puede deberse al mayor interés de los inversores minoristas en las opciones de compra. Sin embargo, el skew también ha experimentado fluctuaciones, y en la actualidad se encuentra en un nivel más bajo. Esto podría indicar la posibilidad de un cambio en la dirección del precio de las acciones en el futuro.

Estructura de términos en el mercado de opciones

Un análisis de la estructura de términos revela que el mercado espera que la volatilidad sea de corta duración. Las opciones a corto plazo presentan una volatilidad implícita mucho más alta que las opciones a largo plazo. Esto indica que el mercado espera que la volatilidad disminuya a medida que pasen los días. Como traders, esto nos brinda una oportunidad para posicionarnos a corto plazo y aprovechar esta volatilidad esperada.

Dirección del movimiento del precio de las acciones de AMD

Aunque la mayoría de los inversores son alcistas en AMD, en este artículo nos enfocaremos en una estrategia alcista a corto plazo que aproveche el skew de las opciones de compra y la volatilidad actual del mercado. Esto nos permitirá obtener una relación riesgo-recompensa favorable y aprovechar el movimiento al alza de las acciones de AMD.

Estrategia alcista utilizando opciones (fly 132)

La estrategia que planteamos es conocida como "fly 132" o "mosca 132". Esta estrategia se basa en comprar una opción de compra cercana al precio actual de las acciones y financiar esta compra vendiendo tres opciones de compra fuera del dinero. Luego, como cobertura, compramos dos opciones de compra aún más fuera del dinero. Al realizar esta estrategia, limitamos nuestro riesgo mientras mantenemos un potencial de ganancia significativo si el precio de las acciones se encuentra dentro de un rango determinado.

Resumen de la estrategia y consideraciones finales

En resumen, hemos analizado varios aspectos importantes relacionados con las opciones de AMD. La popularidad creciente de la acción, el aumento en la volatilidad implícita, el cambio en el skew y la estructura de términos nos proporcionan información valiosa para diseñar una estrategia de trading rentable. La estrategia alcista utilizando la opción fly 132 nos permite aprovechar la volatilidad y el skew actual para obtener una relación riesgo-recompensa favorable. Sin embargo, es importante tener en cuenta que toda estrategia conlleva riesgos y es fundamental realizar un análisis exhaustivo antes de realizar cualquier operación.

¡Buena suerte en tus operaciones y mantente atento a las oportunidades que el mercado ofrece!

Preguntas frecuentes (FAQ)

¿Cuál es la estrategia fly 132 utilizada en las opciones de AMD?

La estrategia fly 132 es una estrategia alcista que aprovecha la volatilidad y el skew de las opciones de compra. Consiste en comprar una opción de compra cercana al precio actual de las acciones, financiar esta compra vendiendo tres opciones de compra fuera del dinero y comprar dos opciones de compra aún más fuera del dinero como cobertura. Esta estrategia limita el riesgo y ofrece un alto potencial de ganancia si el precio de las acciones se mantiene dentro de un rango específico.

¿Por qué es importante analizar el skew en las opciones de AMD?

El skew en las opciones de AMD nos indica la relación entre el precio de las opciones de compra y las opciones de venta. Un skew negativo implica que las opciones de compra son más caras en comparación con las opciones de venta. Esto puede indicar un sentimiento alcista por parte de los inversores y una mayor demanda de opciones de compra. Sin embargo, es importante tener en cuenta que el skew puede fluctuar, y es necesario realizar un análisis exhaustivo antes de tomar una decisión de trading.

¿Cómo se puede aprovechar la volatilidad implícita de las opciones de AMD?

La volatilidad implícita en las opciones de AMD puede proporcionar oportunidades de trading. En el caso de una estrategia alcista, una volatilidad implícita alta puede significar opciones de compra más caras. Aprovechar esta volatilidad implica diseñar estrategias que limiten el riesgo y maximicen el potencial de ganancia. En el artículo mencionamos la estrategia fly 132 como un ejemplo de cómo aprovechar la volatilidad y el skew en las opciones de AMD.

¿Cuál es la estructura de términos en el mercado de opciones?

La estructura de términos en el mercado de opciones se refiere a cómo varía la volatilidad implícita en diferentes vencimientos de opciones. Cuando la volatilidad está estructurada de manera creciente, esto indica que el mercado espera que la volatilidad sea más alta en el corto plazo y disminuya a medida que se extiende el vencimiento de las opciones. Esta información puede ser útil para seleccionar estrategias adecuadas y tomar decisiones informadas en el trading de opciones.